近日，太阳集团1088vip數學系、廣東省數量金融大數據工程技術研究中心、廣東省智慧教育研究院賴兆榮課題組撰寫的綜述論文“A Survey on Gaps between Mean-variance Approach and Exponential Growth Rate Approach for Portfolio Optimization” 被計算機領域的國際頂級期刊《ACM Computing Surveys》（簡稱CSUR）錄用。其中，太阳集团app首页為第一單位，數學系副教授賴兆榮為第一作者，中山大學嶺南學院副教授楊海生為通訊作者。

       該論文詳細介紹了資産組合優化領域的兩大主要技術路線：“均值——方差”模型和指數增長率模型，以及它們之間的差異。盡管做的是同一任務，這兩條路線在理論基礎、交易邏輯、優化目标和方法論上都有較大差異。前者更着重于統計假設和統計估計方法，後者更着重于對資産的運行模式和規律進行建模。此外，論文還提出了一個能全面評估資産組合優化算法表現的框架，并讨論了一些目前還未解決的問題。

       據悉，CSUR是國際計算機學會（Association for Computing Machinery，簡稱ACM）出版的旗艦學術期刊之一，是國際上公認的計算機領域頂級期刊之一，旨在刊登計算機領域最前沿和具有代表性的綜述論文，也是中科院SCI一區的TOP期刊，最新影響因子為10.282。CSUR對論文的質量把控較為嚴格，要求能全面、系統、準确地闡述一個研究領域的相關工作，指出複雜技術的新發展趨勢，并提出有利于推動該領域發展的創新觀點和分析。

       該研究成果依托于我校的廣東省數量金融大數據工程技術研究中心和廣東省智慧教育研究院，得到了國家自然科學基金面上項目、國家自然科學基金青年項目、廣東省科技計劃、廣州市科技計劃等項目的資助。文章的發表也表明我校的科研水平和影響力、青年教師的培養在高水平大學建設戰略下得到顯著的提升。

（太阳集团1088vip數學系）